套期保值原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險完全對沖。
更新時間：2022-02-20 17:36:34 查看全文>>
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
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外債套期保值
查看全文>>外債套期保值指的是利用外債進(jìn)行套期保值的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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外盤套期保值
查看全文>>外盤套期保值指的是利用外盤期貨進(jìn)行套期保值交易，外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
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套期保值內(nèi)控
查看全文>>套期保值內(nèi)控指的是針對套期保值的內(nèi)部控制，基于風(fēng)險管理的企業(yè)套期保值內(nèi)部控制體系探討，企業(yè)通過期貨套期保值,可以轉(zhuǎn)移和規(guī)避價格風(fēng)險。
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套期保值合約
查看全文>>套期保值合約指的是利用合約進(jìn)行套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則
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期貨怎么實現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進(jìn)行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。堅持均等相對的原則。應(yīng)選擇有一定風(fēng)險的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值。比較凈冒險額與保值費(fèi)用，最終確定是否要進(jìn)行套期保值。根據(jù)價格短期走勢預(yù)測，計算出基差預(yù)期變動額，并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場的時機(jī)規(guī)劃，并予以執(zhí)行。
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