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相關(guān)系數(shù)是什么

來源：東奧會計在線責(zé)編：韓旭 2019-05-20 15:30:50

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東奧中級會計職稱

2026-03-13 02:54:48

相關(guān)系數(shù)是什么

相關(guān)系數(shù)

相關(guān)系數(shù)是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強弱。相關(guān)系數(shù)可以衡量任何兩項資產(chǎn)收益率之間的變動關(guān)系。

相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的報酬率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時，表示完全正相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，表示不相關(guān)。

相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)報酬率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險較少；負(fù)值則意味著反方向變化，抵消的風(fēng)險較多。

相關(guān)系數(shù)定義

相關(guān)關(guān)系是一種非確定性的關(guān)系，相關(guān)系數(shù)是研究變量之間線性相關(guān)程度的量。由于研究對象的不同，相關(guān)系數(shù)有如下幾種定義方式。

簡單相關(guān)系數(shù)：又叫相關(guān)系數(shù)或線性相關(guān)系數(shù)，一般用字母r 表示，用來度量兩個變量間的線性關(guān)系。

復(fù)相關(guān)系數(shù)：又叫多重相關(guān)系數(shù)。復(fù)相關(guān)是指因變量與多個自變量之間的相關(guān)關(guān)系。例如，某種商品的季節(jié)性需求量與其價格水平、職工收入水平等現(xiàn)象之間呈現(xiàn)復(fù)相關(guān)關(guān)系。

典型相關(guān)系數(shù)：是先對原來各組變量進行主成分分析，得到新的線性關(guān)系的綜合指標(biāo)，再通過綜合指標(biāo)之間的線性相關(guān)系數(shù)來研究原各組變量間相關(guān)關(guān)系。

相關(guān)系數(shù)可以衡量投資組合的風(fēng)險抵銷，閱讀以下文章幫你了解更多

投資組合理論的相關(guān)結(jié)論

證券投資的風(fēng)險

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