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兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的計算

來源:東奧會計在線 責(zé)編:韓旭 2019-06-27 16:50:15

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東奧中級會計職稱

2026-03-13 00:26:03

兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差的計算

兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)開方,當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1,2=1時,資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1+W2σ2;當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1,2=-1時,資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1-W2σ2。

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