2017注會預(yù)習(xí)《財管》知識點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)的確定
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2017年注冊會計師備考已經(jīng)開始了，現(xiàn)在正是預(yù)習(xí)的黃金時期，因教材還未發(fā)布，東奧小編根據(jù)2016年的教材為大家整理了注會考試預(yù)習(xí)階段《財管》知識點(diǎn)，希望大家一戰(zhàn)成功，華麗蛻變!
【知識點(diǎn)】相關(guān)系數(shù)的確定
計算公式 |
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相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差間的關(guān)系 | 相關(guān)系數(shù)r=協(xié)方差/兩個資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的乘積=σjk/σjσk |
【提示1】相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時，表示完全正相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，表示不相關(guān)。
【提示2】相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險較少;負(fù)值則意味著反方向變化，抵消的風(fēng)險較多。
3.兩種證券投資組合的風(fēng)險衡量
指標(biāo) | 公式 |
兩種資產(chǎn)投資 組合的標(biāo)準(zhǔn)差(σp ) |
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