債券凸度和久期的區(qū)別
來源：東奧會計在線
責編：孟凡瑩
2021-07-09 15:54:41
精選回答
債券凸度和久期的區(qū)別：久期項是債券價格與利率關系的一階導數(shù)，凸性是債券價格對利率的二階導數(shù)。
債券價格的實際變動量是久期和凸性兩個因素所導致的價格變動部分的疊加。
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