債券久期怎么算
來源：東奧會計在線
責編：劉子玥
2025-10-21 10:04:52
精選回答
債券久期由債券價格變化百分比與收益率變化百分比間的比率決定。
有效久期=(收益率下降一定幅度時的債券價格-收益率上升一定幅度時的債券價格)/(2x當前債券價格x以小數(shù)形式表示的收益)
有效久期=[(V-)-(V+)]/[2V0-(△y)]
式中：
V- ——收益率下降 時的債券價值;
V+ ——收益率上升 時的債券價值;
V0 ——當前債券價格;
△y ——為得到V-和V+ ，收益率的變化幅度，以小數(shù)形式表示。
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