如何理解β系數(shù)與選項(xiàng)B的系統(tǒng)性風(fēng)險判斷
β系數(shù)越大，表明非系統(tǒng)性風(fēng)險越大
問題來源：
下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的有（ ?。?。（2014年改）
A、β系數(shù)越大，表明系統(tǒng)性風(fēng)險越小
B、β系數(shù)越大，表明非系統(tǒng)性風(fēng)險越大
C、β系數(shù)越大，表明投資該資產(chǎn)的必要收益率越高
D、單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)不受市場組合風(fēng)險變化的影響
E、投資組合的β系數(shù)是組合中單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
正確答案：C,E
答案分析：
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宮老師
2025-09-20 13:27:36 739人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險，β系數(shù)越大，系統(tǒng)性風(fēng)險越大。不能判斷非系統(tǒng)性風(fēng)險的大小。所以選項(xiàng)B錯誤。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
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