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單項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（　　）。

A

股票或期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)沒(méi)有交易成本

B

看漲期權(quán)在到期前的任何時(shí)候都可以執(zhí)行

C

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)選擇無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)的固定收益的國(guó)債利率來(lái)估計(jì)

D

股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用歷史報(bào)酬率來(lái)估計(jì)

正確答案：

B

試題解析

看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法
展開(kāi)

知識(shí)點(diǎn)出處

第七章期權(quán)價(jià)值評(píng)估

知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

2019年考試教材第176頁(yè)

相關(guān)試題

多項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理，下列表述中正確的有（　?。?。

多項(xiàng)選擇題以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為20元，股票的現(xiàn)行價(jià)格為30元，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%，期限3個(gè)月，看跌期權(quán)價(jià)格為5元，則計(jì)算正確的有（　?。?。

多項(xiàng)選擇題以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為30元，6個(gè)月后到期，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，股票的現(xiàn)行價(jià)格為35元，看漲期權(quán)價(jià)格為10元，則計(jì)算正確的有（　?。?/a>

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