【2024考季】某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期，年無風(fēng)險報價利率為8%。根據(jù)看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理，下列表述正確的是（ ?。?。
正確答案：
根據(jù)看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價定理可得：看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格=S0-PV（X）=20-24.96/（1+8%/2）=-4（元）。
金融期權(quán)價值的評估方法
知識點出處
第六章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2024年考試教材第184頁
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