衡量資產(chǎn)風(fēng)險的指標(biāo)有哪些
精選回答
衡量資產(chǎn)風(fēng)險的指標(biāo)有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
資產(chǎn)的風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。一般來說，離散程度越大，風(fēng)險越大；離散程度越小，風(fēng)險越小。
1、方差：期望值相同時，可以用來衡量風(fēng)險的大小，方差越大，風(fēng)險越大。
2、標(biāo)準(zhǔn)差：期望值相同時，可以用來衡量風(fēng)險的大小，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大。
3、標(biāo)準(zhǔn)離差率：不受期望值是否相同的影響，可以用來衡量風(fēng)險的大小。標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大。
對于單個方案
決策者可根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)離差（率）的大小，并將其同設(shè)定的可接受的此項指標(biāo)最高限值對比，看前者是否低于后者，然后作出取舍。
對于多方案擇優(yōu)
（1）決策者的行動準(zhǔn)則應(yīng)是選擇低風(fēng)險高收益的方案，即選擇標(biāo)準(zhǔn)離差最低、期望收益最高的方案。
（2）對風(fēng)險比較反感的人可能會選擇期望收益較低同時風(fēng)險也較低的方案；
（3）喜歡冒風(fēng)險的人則可能選擇風(fēng)險雖高但同時收益也高的方案。
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