期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時(shí)替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動。
更新時(shí)間：2022-03-12 17:23:49 查看全文>>
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外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯套期保值的原理就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動帶來的損失。外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
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套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，
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遠(yuǎn)期套期保值
查看全文>>遠(yuǎn)期套期保值是指公司在遠(yuǎn)期外匯市場上按照已經(jīng)確定的期匯匯率，買入或賣出在將來約定的日子交出或收入確定數(shù)量的一種貨幣，以換取確定數(shù)量的另一種貨幣，將外匯交易風(fēng)險(xiǎn)固定在一定范圍的行為。
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套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場和期貨市場上價(jià)格走勢的一致性。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場的擬交易時(shí)間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則
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套期保值對沖
查看全文>>套期保值對沖指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。
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買入套期保值
查看全文>>買入套期保值，又稱多頭套期保值或買期保值，目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
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