外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應(yīng)用于外匯匯率進(jìn)行外匯匯率的套期保值。換句話說，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動帶來的損失。
更新時(shí)間：2022-05-04 14:23:30 查看全文>>
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，
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外債套期保值
查看全文>>外債套期保值指的是利用外債進(jìn)行套期保值的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值計(jì)算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值；合約價(jià)值的計(jì)算公式為：股指期貨的合約價(jià)值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。
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套期保值步驟
查看全文>>套期保值步驟：開立期貨賬戶;期貨交易，對于看漲者來說，一個(gè)完整的交易包括買入開倉和賣出平倉兩個(gè)步驟;對于看空者來說，一個(gè)完整的交易包括賣出開倉和買入平倉兩個(gè)步驟;比較投機(jī)與套期保值的區(qū)別;期貨交割。
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股指套期保值
查看全文>>股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值和投機(jī)的區(qū)別
查看全文>>1、交易目的不同：套期保值是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場匯率風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的幣種相同、金額相同、交易方向相反的期貨合約操作，而投機(jī)的目的是賺取風(fēng)險(xiǎn)利潤。
2、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不同：套期保值的風(fēng)險(xiǎn)較小，但是投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)很大。
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買入套期保值
查看全文>>買入套期保值，又稱多頭套期保值或買期保值，目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
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