期指套期保值指的是指以期權(quán)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
更新時(shí)間：2023-01-19 09:22:28 查看全文>>
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外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯套期保值的原理就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來的損失。外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場(chǎng)上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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套期保值內(nèi)控
查看全文>>套期保值內(nèi)控指的是針對(duì)套期保值的內(nèi)部控制，基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)套期保值內(nèi)部控制體系探討，企業(yè)通過期貨套期保值,可以轉(zhuǎn)移和規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
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套期保值目的
查看全文>>套期保值是一種金融工具，其目的規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，鎖定原材料成本或銷售利潤(rùn)，燙平利潤(rùn)波動(dòng)性，從而幫助企業(yè)有效抵御市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于未從事套期保值的企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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平行套期保值
查看全文>>平行套期保值指的是在做套期保值交易時(shí)，在期貨市場(chǎng)上所交易的商品數(shù)量與交易者將要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上交易的數(shù)量相等的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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境外套期保值
查看全文>>境外套期保值指的是發(fā)生在海外的套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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加權(quán)套期保值
查看全文>>加權(quán)套期保值是指通過精確地算山去期保值所需的合約張數(shù)，做到既可避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、又可在有利的情況下獲得盈利的一種比較主動(dòng)的套期保值交易戰(zhàn)略。這種交易方式主要運(yùn)用于金融期貨交易之中。
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套期保值和套利的區(qū)別
查看全文>>套保：作為一種對(duì)沖策略，是期貨的主要功能之一。投資者通對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)反向?qū)_來實(shí)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)較套利要少。
套利：需要同時(shí)做一多一空兩個(gè)方向、相關(guān)性很高的兩個(gè)合約或者標(biāo)的資產(chǎn)。套利的利潤(rùn)來自開倉(cāng)時(shí)的價(jià)差與平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差之差;套利的風(fēng)險(xiǎn)則在于價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)，也即價(jià)差運(yùn)行方向和預(yù)期的背道而馳，而非在股票和期貨市場(chǎng)中的單邊風(fēng)險(xiǎn)。套利屬于投機(jī)，分為跨期套利、跨市套利、跨商品套利、原料-商品套利。
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