利率敏感性缺口是什么
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利率敏感性缺口是指在一定時期（如距付息日1個月或3個月）以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額。
如果資產(chǎn)大于負(fù)債就是正缺口，如果資產(chǎn)小于負(fù)債，就是負(fù)缺口。
資產(chǎn)收益的增長要快于資金成本的增長，所以當(dāng)市場利率處于上升通道時，正缺口對商業(yè)銀行有正面影響。若利率處于下降通道，則又為負(fù)面影響，負(fù)缺口的情況正好與此相反。
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