期權(quán)估值風險中性原理上行概率怎么計算
精選回答
期望報酬率（無風險利率）
=上行概率×上行時報酬率+下行概率×下行時報酬率
假設(shè)股票不派發(fā)紅利，股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率。
期望報酬率（無風險利率）
=上行概率×股價上升百分比+下行概率×（-股價下降百分比）
到期日價值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd
期權(quán)價值
=到期日價值的期望值÷（1+持有期無風險利率）
=（上行概率×Cu+下行概率×Cd）/（1+r）
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