單期二叉樹定價(jià)模型怎么計(jì)算
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單期二叉樹定價(jià)模型計(jì)算
期權(quán)價(jià)格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
【理解】風(fēng)險(xiǎn)中性原理的應(yīng)用
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
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