多期二叉樹模型怎么計算
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多期二叉樹模型計算
股價上升與下降的百分比的確定：
期數(shù)增加以后帶來的主要問題是股價上升與下降的百分比如何確定問題。期數(shù)增加以后，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。
把年報酬率標(biāo)準(zhǔn)差和升降百分比聯(lián)系起來的公式是：
其中：e-自然常數(shù)，約等于2.7183
σ-標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
t-以年表示的時段長度
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