BS模型的假設(shè)是什么
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BS模型假設(shè)
（1）在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配；
（2）股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本；
（3）短期的無風險利率是已知的，并且在期權(quán)壽命期內(nèi)保持不變；
（4）任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數(shù)量的資金；
（5）允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金；
（6）看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行；
（7）所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走。
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