BS模型無風險利率的估計是什么
來源：東奧會計在線
責編：魚羊
2020-08-21 16:44:39
精選回答
無風險利率的估計
①期限要求：無風險利率應選擇與期權到期日相同的國庫券利率。如果沒有相同時間的，應選擇時間最接近的國庫券利率。
②這里所說的國庫券利率是指其市場利率（根據(jù)市場價格計算的到期收益率），而不是票面利率。
③模型中的無風險利率是按連續(xù)復利計算的利率，而不是常見的年復利。
連續(xù)復利假定利息是連續(xù)支付的，利息支付的頻率比每秒1次還要頻繁。
如果用F表示終值，P表示限制，rc表示連續(xù)復利率，t表示時間（年）；則：F=P*erct
即：rc=[In（F/P）]/t
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