BS模型美式期權(quán)估值是什么
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BS模型美式期權(quán)估值
美式期權(quán)在到期前的任意時間都可以執(zhí)行，除享有歐式期權(quán)的全部權(quán)利之外，還有提前執(zhí)行的優(yōu)勢。因此，美式期權(quán)的價值應(yīng)當(dāng)至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價值，在某種情況下比歐式期權(quán)的價值更大。
期權(quán)履約方式包括美式和歐式兩種。美式期權(quán)的買方可以在到期日或之前任一交易日提出執(zhí)行合約，而不同于歐式期權(quán)的只能在到期日行權(quán)。因此，美式期權(quán)的買方權(quán)利相對較大。美式期權(quán)的賣方風(fēng)險相應(yīng)也較大。所以同樣條件下，美式期權(quán)的價格也相對較高。
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