bs模型怎么計(jì)算期權(quán)價(jià)格
精選回答
bs模型計(jì)算期權(quán)價(jià)格公式
式中：
C0-看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值；
S0-標(biāo)的股票的當(dāng)前價(jià)格；
N（d）-標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率；
X-期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格；
e-自然對(duì)數(shù)的底數(shù)，約等于2.7183；
rc-連續(xù)復(fù)利的年度的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；
t-期權(quán)到期日前的時(shí)間（年）；
In（S0÷X）-的自然對(duì)數(shù)；
σ2-連續(xù)復(fù)利的以年計(jì)的股票回報(bào)率的方差。
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