風(fēng)險收益率的計(jì)算公式
來源：東奧會計(jì)在線
責(zé)編：劉子玥
2025-11-05 11:46:04
精選回答
風(fēng)險收益率的計(jì)算公式主要有以下兩種，分別適用于不同的風(fēng)險評估場景。
1. 基于標(biāo)準(zhǔn)離差率的公式
適用于評估單項(xiàng)資產(chǎn)或非系統(tǒng)性風(fēng)險(如債券、特定項(xiàng)目)：
Rr=β×V
Rr：風(fēng)險收益率;
β：風(fēng)險價值系數(shù)(反映投資者對風(fēng)險的主觀要求);
V：標(biāo)準(zhǔn)離差率(衡量資產(chǎn)的相對風(fēng)險大小)?。
2. 基于市場風(fēng)險溢價的公式
主要用于股票、基金等系統(tǒng)性風(fēng)險的評估(如資本資產(chǎn)定價模型)：
Rr=β×(Rm?Rf)
Rm：市場組合平均收益率;
Rf：無風(fēng)險收益率;
(Rm?Rf)：市場組合平均風(fēng)險報酬率(即市場風(fēng)險溢價)? 。
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