風險收益率和市場組合收益率的關(guān)系
來源：東奧會計在線
責編：劉子玥
2026-03-20 11:16:29
精選回答
風險收益率與市場組合收益率存在直接線性關(guān)聯(lián)，是資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的核心關(guān)系。
市場組合收益率由無風險收益率和市場風險收益率兩部分組成，即：市場組合收益率 = 無風險收益率 + 市場風險收益率。某資產(chǎn)的風險收益率 = β 系數(shù) ×（市場組合收益率 ? 無風險收益率）?？梢?，資產(chǎn)風險收益率取決于β 系數(shù)和市場組合的風險溢價。市場組合收益率越高，市場整體風險溢價越大，在 β 不變時，資產(chǎn)風險收益率同向上升；反之則下降。β 系數(shù)越大，對市場組合收益率變動越敏感，風險收益率也越高。
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