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利率怎么算

利率=利息÷本金÷時間×100%。利息=本金×利率×時間。

利率也稱為利息率，是在一定日期內利息與本金的比率，一般分為年利率、月利率、日利率三種。年利率以百分比表示，月利率以千分比表示，日利率以萬分比表示。

目前我國儲蓄存款用月利率掛牌。為了計息方便，三種利率之間可以換算，其換算公式為：年利率÷12=月利率;月利率÷30=日利率;年利率÷360=日利率。

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即期利率是債券票面所標明的利息收益或購買債券時所獲得的折價收益與債券當前價格的比率。是某一給定時點上無息證券的到期收益率。購買政府發(fā)行的有息債券，在債券到期后，債券持有人可以獲得連本帶利的一次性支付，一次性所得收益與本金的比率為即期利率。購買政府發(fā)行的無息債券，投資者可以低于票面價值的價格獲得，債券到期后，債券持有人可按票面價值獲得一次性的支付，購入價格的折扣額與票面價值的比率為即期利率。

預期利率是指由逾期貸款造成的罰利息適用的利率，具體是指借款人不按照合同的約定歸還借款的超期罰息。逾期利息和逾期貸款息息相關，關系到用戶的信用問題。

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違約風險溢價

違約風險溢價是債券發(fā)行者在規(guī)定時間內不能支付利息和本金的風險所對應的收益補償。債券信用等級越高，違約風險越小;債券信用等級越低，違約風險越大。公司債券或多或少都存在違約風險，政府債券通常被認為是沒有違約風險的。

是指債券發(fā)行者在規(guī)定時間內不能支付利息和本金的風險。債券信用等級越高，違約風險越小;債券信用等級越低，違約風險越大。違約風險越大，債券的到期收益率越高。違約風險溢價一般會被添加進無風險真實利率里，以補償投資者對違約風險的承受。公司債券或多或少都存在違約風險，政府債券通常被認為是沒有違約風險的。如AAA級債券DRP=1.0%，BB級債券DRP=5.0%;而美國國庫券DRP=0。

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純粹利率

純粹利率屬于商業(yè)貼現(xiàn)率。原因，國庫券利率雖然也參照市場利率，但畢竟由國家主導的，是根據(jù)整體經濟形勢以及市場的資金流動性決定的。

而商業(yè)貼現(xiàn)，主要是根據(jù)比較純粹的市場行為進行的，是根據(jù)市場的資金供求來調節(jié)。換句話說，如果我有承兌匯票，我要是急著用錢就直接可以找銀行貼現(xiàn)，銀行給你一個貼現(xiàn)率，不用去管經濟怎麼樣，市場資金流動性是否充足。等等。

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基準利率的特征

基準利率的特征是市場化、基礎性、傳遞性。

市場化：由市場供求關系決定，還反映了市場對未來供求狀況的預期。

基礎性：處于基礎性地位，它與其他金融市場的利率或金融資產的價格具有較強的關聯(lián)性。

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市場分割理論的基本假設

市場分割理論認為預期理論的假設條件在現(xiàn)實中是不成立的，因此也不存在預期形成的收益曲線;事實上整個金融市場是被不同期限的債券所分割開來的，而且不同期限的債券之間完全不能替代。

該理論認為，由于存在法律、偏好或其他因素的限制，投資者和債券的發(fā)行者都不能無成本地實現(xiàn)資金在不同期限的證券之間的自由轉移。因此，證券市場并不是一個統(tǒng)一的無差別的市場，而是分別存在著短期市場、中期市場和長期市場。

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市場利率的影響因素有哪些

市場利率是指由資金市場上供求關系決定的利率。而具體的影響因素有宏觀經濟形勢因素、最新宏觀經濟形勢對市場利率的影響等。

市場利率r=純粹利率+風險溢價=r*+IP+DRP+LRP+MRP

其中：r*--純粹利率，也稱真實無風險利率，是指在沒有通貨膨脹、無風險情況下資金市場的平均利率。

IP--通貨膨脹溢價;是指證券存續(xù)期間預期的平均通貨膨脹率。

DRP--違約風險溢價;是指債券發(fā)行者到期時不能按約定足額支付本金或利息的風險補償。

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我國基準利率的確定

在中國，以中國人民銀行對國家專業(yè)銀行和其他金融機構規(guī)定的存貸款利率為基準利率。具體而言，一般普通民眾把銀行一年定期存款利率作為市場基準利率指標，銀行則是把隔夜拆借利率作為市場基準利率。

基準利率是中國中央銀行實現(xiàn)貨幣政策目標的重要手段之一，制定基準利率的依據(jù)只能是貨幣政策目標。當政策目標重點發(fā)生變化時，利率作為政策工具也應隨之變化。不同的利率水平體現(xiàn)不同的政策要求，當政策重點放在穩(wěn)定貨幣時，中央銀行貸款利率就應該適時調高，以抑制過熱的需求;相反，則應該適時調低。

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