上行概率的計算公式是什么
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上行概率的計算公式
期望報酬率(無風(fēng)險利率)=上行概率×股價上升百分比+下行概率×(-股價下降百分比)
期權(quán)價值
=到期日價值的期望值÷(1+持有期無風(fēng)險利率)
=(上行概率×Cu+下行概率×Cd)/(1+r)
風(fēng)險中性原理基本思想
假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的，所有證券的期望報酬率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險利率。
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