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相關系數(shù)是什么

來源：東奧會計在線 責編：馮云旭 2023-10-12 10:11:59

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2026-03-12 03:45:03

相關系數(shù)是什么

相關系數(shù)是反映相關程度的指標。相關系數(shù)=證券j和證券k報酬率的協(xié)方差/(第j種證券的標準差×第k種證券的標準差)

相關系數(shù)總是在-1～+1間取值。當相關系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例，反之亦然;當相關系數(shù)為-1時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的減少成比例，反之亦然;當相關系數(shù)為0時，表示缺乏相關性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動。

如果兩種證券預期報酬率的相關系數(shù)等于1，則沒有任何抵消作用;如果兩種證券預期報酬率的相關系數(shù)等于-1，則風險分散效應最大。

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