選項C總標(biāo)準(zhǔn)差與風(fēng)險組合標(biāo)準(zhǔn)差分別是什么

投資組合的風(fēng)險與報酬 2025-11-29 09:42:54

問題來源：

下列關(guān)于資本市場線的說法中，正確的有（　　）。

A、資本市場線揭示出持有不同比例的無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合情況下風(fēng)險和期望報酬率的權(quán)衡關(guān)系

B、資本市場線的截距是無風(fēng)險利率

C、總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

D、在總期望報酬率的公式中，如果是貸出資金，Q會大于1

正確答案：A,B,C

答案分析：在總期望報酬率的公式中，如果貸出資金，Q將小于1；如果是借入資金，Q會大于1，選項D錯誤。

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丁老師

2025-11-30 06:53:22 581人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

風(fēng)險組合在這里指 “市場組合”，其標(biāo)準(zhǔn)差是σm；

總標(biāo)準(zhǔn)差是 “無風(fēng)險資產(chǎn) + 市場組合” 構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（記為σp）；

公式中Q是 “投資于市場組合的比例”，無風(fēng)險資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為 0，因此投資組合總標(biāo)準(zhǔn)差σp=Q*σm（無風(fēng)險資產(chǎn)不貢獻(xiàn)風(fēng)險）。

選項 C 里的 “總標(biāo)準(zhǔn)差” 就是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp，“風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差” 是市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差σm，所以 C 的表述（總標(biāo)準(zhǔn)差=Q*風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差）是對的。

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