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王老師
2026-01-22 16:26:03 465人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
因為本題說假設(shè)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可以按照無風(fēng)險利率自由借貸，說明本題滿足資本市場線，在資本市場線下，個人投資組合就是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的再組合，個人投資組合的貝塔系數(shù)=投資無風(fēng)險資產(chǎn)的比重*無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)+投資市場組合的比重*市場組合的貝塔系數(shù)，無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)=0，市場組合的貝塔系數(shù)=1，則個人投資組合的貝塔系數(shù)=投資無風(fēng)險資產(chǎn)的比重*,0+投資市場組合的比重*1=投資市場組合的比重。
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