如何應(yīng)對應(yīng)收賬款外匯風(fēng)險？空頭套期保值來幫忙
現(xiàn)貨市場是一年后收到6000萬的美元，（如果某公司要在未來某個時點購買某種資產(chǎn)）那不是應(yīng)該采用多頭套期保值嗎？我不太理解這道題和多頭套期保值我在哪里理解錯了。 看答案的理解，倒是像空頭套期保值。
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（2）如果選擇方案一，行權(quán)日美元即期匯率在何區(qū)間范圍時，甲公司能通過期權(quán)組合完全對沖美元應(yīng)收款項匯率變動風(fēng)險？
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宮老師
2025-04-16 12:20:28 1883人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
企業(yè)當(dāng)前持有的是6000萬元美元的應(yīng)收賬款，其實我們可以簡單理解為現(xiàn)在持有6000萬元美元，等到4月1日，要將這6000萬元美元換成人民幣，面臨美元貶值風(fēng)險，因此需要鎖定賣出美元的價格，屬于空頭套期保值。多頭套期保值適用于未來需買入資產(chǎn)的情況，而這里是賣出美元，方向相反。方案一中，當(dāng)匯率≥7.263時，賣出的看漲期權(quán)被行權(quán)，甲公司必須按執(zhí)行價賣出全部6000萬美元，完全鎖定匯率，因此屬于空頭對沖。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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