遠期利率協(xié)議中A和D選項詳細解析

規(guī)避利率上漲，能否詳細解釋一下為什么A需要規(guī)避利率上漲，D不需要規(guī)避利率上漲呢，債券和利率不是相反的么？

金融遠期 2023-11-06 17:22:57

問題來源：

3.A買入遠期利率協(xié)議的目的是規(guī)避利率上漲的風險，下列身份中，不可能是A的是（　?。?/div>

A、未來計劃融資的企業(yè)

B、未來出售手中債券的投資者

C、未來計劃投資的公司

D、未來發(fā)行短期債券的金融機構(gòu)

正確答案：C,D

答案分析：選項C、D應屬于遠期利率協(xié)議的賣方，擔心利率下跌。

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于老師

2023-11-07 15:33:45 832人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

遠期利率協(xié)議是指買賣雙方同意在未來一定時間內(nèi)，以商定的名義本金和期限為基礎，由一方將協(xié)定利率與參照利率之間差額的貼現(xiàn)額度付給另一方的協(xié)議。

如果A是“未來計劃融資的企業(yè)”，那么未來他會需要資金，如果簽訂買入遠期利率協(xié)議，那么意味著A將協(xié)定利率與參照利率之間差額的貼現(xiàn)額度付給另一方，所以會使A的資金變少，所以選項A需要規(guī)避利率上漲。

選項D中，A屬于遠期利率協(xié)議的賣方，所以是希望利率上漲，而不希望利率下降。

每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！

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