問題來源：
甲證券的預(yù)期收益率為12%，收益率的標準差為10%；乙證券的預(yù)期收益率為20%，收益率的標準差為15%。甲、乙證券收益率相關(guān)系數(shù)為0.2，關(guān)于甲、乙證券組成的投資組合，下列表述正確的有（ ?。?。
A、組合的預(yù)期收益率不高于20%
B、組合預(yù)期收益率標準差可能為0
C、組合的預(yù)期收益率不低于12%
D、組合預(yù)期收益率標準差不超過15%
正確答案：A,C,D
答案分析：證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，因此組合的預(yù)期收益率最低為12%，最高為20%。選項A、C正確。本題相關(guān)系數(shù)為0.2，那么-1＜相關(guān)系數(shù)0.2＜1，則會有0＜σP＜（w1σ1+w2σ2），因此選項B錯誤，選項D正確。
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鄒老師
2025-09-04 13:52:54 1056人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
組合的最高預(yù)期收益就是100%投資于乙，所以組合的預(yù)期收益率不會高于20%，組合的最低預(yù)期收益就是100%投資于甲，所以組合的預(yù)期收益率不會低于12%，選項AC正確。
投資組合會分散風(fēng)險，所以組合的標準差可能會因為投資組合而變小，但是不會變大，所以組合預(yù)期收益率標準差不會超過組合中資產(chǎn)最大的標準差15%。選項D正確
只有相關(guān)系數(shù)為-1的時候，才可能出現(xiàn)組合標準差為0的情況，選項B錯誤。
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