相關(guān)系數(shù)是什么概念，出自哪里？應(yīng)該怎么運用？
問題來源：
練習67-2022-1-單選題
A.12.5%
B.9.1%
C.13%
D.17.5%
【答案】C
【解析】投資組合的期望收益率=10%×40%+15%×60%=13%。
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宮老師
2026-03-25 13:25:51 418人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
相關(guān)系數(shù)：衡量兩個資產(chǎn)收益率變動的關(guān)聯(lián)程度，用字母ρ表示，數(shù)值范圍在[-1～1]之間。
在中級教材的第二章，資產(chǎn)組合的風險與收益部分，用來判斷投資組合能不能分散風險。
ρ=1：完全正相關(guān)，變化方向變化幅度完全一致，完全不能分散風險。
ρ=-1：完全負相關(guān)，變化方向相反，風險抵消效果最強。
-1＜ρ＜1：現(xiàn)實中絕大多數(shù)情況，可以分散一部分風險，越接近-1，風險分散效果越好。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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