套保：作為一種對沖策略，是期貨的主要功能之一。投資者通對現(xiàn)貨市場和期貨市場反向?qū)_來實現(xiàn)。風(fēng)險較套利要少。套利：需要同時做一多一空兩個方向、相關(guān)性很高的兩個合約或者標的資產(chǎn)。
更新時間：2023-02-03 10:39:14 查看全文>>
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的影響和制約，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
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套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當，就可以使風(fēng)險完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報率為短期無風(fēng)險利率。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價格上漲的風(fēng)險，
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套期保值計算
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現(xiàn)貨做對沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價值；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
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套期保值分類
查看全文>>套期保值分類為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當?shù)暮霞s所進行的交易方式。買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場買進現(xiàn)貨時不致因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種套期保值方式。
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利率套期保值
查看全文>>利率套期保值是指在期貨市場上采取買賣利率期貨臨時替代買賣現(xiàn)貨的套期保值行為，其目的是旨在把利率波動所帶來的損失減少到最低限度。
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股指套期保值
查看全文>>股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標的的期貨合約的套期保值行為。套期保值是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值的基本做法
查看全文>>基本原理是：
1 期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步。
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