套期保值的原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。在有效金融市場(chǎng)上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
更新時(shí)間：2022-03-04 13:15:24 查看全文>>
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套期保值的種類
查看全文>>套期保值的種類：賣出套期保值和買入套期保值。
賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格，在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。
買入套期保值是指交易者先在期貨市場(chǎng)買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，
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外債套期保值
查看全文>>外債套期保值指的是利用外債進(jìn)行套期保值的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值目的
查看全文>>套期保值是一種金融工具，其目的規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，鎖定原材料成本或銷售利潤，燙平利潤波動(dòng)性，從而幫助企業(yè)有效抵御市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于未從事套期保值的企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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套期保值公式
查看全文>>套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：
對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值
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套期保值步驟
查看全文>>套期保值步驟：開立期貨賬戶;期貨交易，對(duì)于看漲者來說，一個(gè)完整的交易包括買入開倉和賣出平倉兩個(gè)步驟;對(duì)于看空者來說，一個(gè)完整的交易包括賣出開倉和買入平倉兩個(gè)步驟;比較投機(jī)與套期保值的區(qū)別;期貨交割。
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平行套期保值
查看全文>>平行套期保值指的是在做套期保值交易時(shí)，在期貨市場(chǎng)上所交易的商品數(shù)量與交易者將要在現(xiàn)貨市場(chǎng)上交易的數(shù)量相等的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值和投機(jī)的區(qū)別
查看全文>>1、交易目的不同：套期保值是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)匯率風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的幣種相同、金額相同、交易方向相反的期貨合約操作，而投機(jī)的目的是賺取風(fēng)險(xiǎn)利潤。
2、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)不同：套期保值的風(fēng)險(xiǎn)較小，但是投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)很大。
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