相關(guān)系數(shù)接近0時(shí)分散風(fēng)險(xiǎn)程度如何變化？

相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

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-1到0的時(shí)候相關(guān)系數(shù)越來(lái)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度不也是越來(lái)越大嗎老師

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬 2020-06-20 21:30:09

問(wèn)題來(lái)源：

對(duì)于兩種資產(chǎn)的投資組合，下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，錯(cuò)誤的有（　　）。

A、相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)

B、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)

C、相關(guān)程度越小，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

D、相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小

正確答案：A,C

答案分析：

相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，可以分散部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)為0～1之間，隨著正相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸減少。相關(guān)系數(shù)為-1～0之間，隨著負(fù)相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險(xiǎn)的程度逐漸增大。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

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樊老師

2020-06-21 07:04:16 9914人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

不是這樣理解的，在0和-1之間，如果相關(guān)系數(shù)越來(lái)越大，也就是越來(lái)越接近于0，那么分散風(fēng)險(xiǎn)的程度也是越來(lái)越小的，達(dá)到-1完全負(fù)相關(guān)時(shí)，可以充分抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散程度是最大的。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

有幫助(2) 答案有問(wèn)題？

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