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樊老師
2021-04-05 15:05:29 8266人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
市場組合，是市場上所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)按照各自的總市場價(jià)值為權(quán)重構(gòu)成的加權(quán)平均組合。僅僅是指風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。
市場組合收益與其本身收益變動(dòng)完全相同，一項(xiàng)資產(chǎn)與其本身或者說兩項(xiàng)相同的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是1，所以市場組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1。
市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)×市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
即：市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場組合的貝塔系數(shù)也等于1。
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