為什么期權到期時時間溢價為0？
財務成本管理（2023）>巧學基礎班-陳慶杰>金融期權價值的影響因素（1）>34分46秒>講義段ID：7532830
為什么說期權到期，時間溢價為0哈
問題來源：
練習28-多選題
A.時間溢價為0
B.內在價值等于到期日價值
C.期權價值等于內在價值
D.期權價值等于時間溢價
【答案】ABC
【解析】期權的時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，如果期權已經到期，因為不能再等待了，所以，時間溢價為0，選項A的結論正確；內在價值的大小，取決于期權標的資產的現(xiàn)行市價與期權執(zhí)行價格的高低，期權的到期日價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低，因此，如果期權已經到期，內在價值與到期日價值相同，選項B的結論正確；由于期權價值等于內在價值加時間溢價，所以到期時，期權價值等于內在價值，因此，選項C的結論正確，選項D的結論錯誤。
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狄老師
2023-11-13 20:23:55 1527人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
期權的時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，也就是說期權未到期時，從現(xiàn)在一直到期權到期這段時間，期權標的資產的價格是存在波動的可能性的，標的資產的價格未來可能上升，也可能下降，未來價格存在不確定性，這種不確定性給期權帶來了時間溢價，但是如果期權一旦到期，期權價值只與到期日標的資產的價格有關，到期日標的資產的價格是一個確定的數值，沒有不確定性了，所以期權到期時候的時間溢價為0。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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